首页 > 方差齐性

方差齐性是经典线性回归的重要假定之一，指总体回归函数中的随机误差项（干扰项）在解释变量条件下具有不变的方差。 计量经济学中，一组随机变量具备同方差，即线性回归的最小二乘法的残值服从均值为0，方差为σ＾2的正态分布，即其干扰项必须服从随机分布。与之相对应的异方差性则说明干扰项不满足此均值为0，方差为σ＾2的正态分布...